Такая вот проблема.
Решил занятся изучением DXUT, начал с простых программ из примеров.
Взял из примеров \Direct3D\Tutorials\Tut06_Meshes и перенес в DXUT.
Так вот проблема - не может найти текстуру, перестал видеть, то есть. Выяснил, что это связано с поддержкой UNICODE, в примере все...