Я вот так юзаю :
ShellExecute(Self.Handle, cmd, fil, par, dir, SW_HIDE);
Потом надо проверить есть ли соединение :
if InetIsOffline(0) then ShowMessage('Соединение не устоновлено!')
else ShowMessage('Подключено!');
ЗЫ>Не забудьте импортировать функцию :
function InetIsOffline(Flag...