Нашел интересный модуль: dxShadowWindow.
Использую вместе с cxGeometry;
Пример: (TfmFullImp имя моей формы)
procedure TfmFullImp.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
FreeAndNil(MyShadow); // При закрытии удалять тень обязательно!
end;
procedure...