Для кто нашел ветку, но не решил проблему)
Если хочешь поток, то создай компонент на основе adotable где во время выполнения потока на while ставишь sleep пока не выполнится, т.е не изменится dataset твой.
Идея реализации заполнения combobox через stringlist очень плоха на мой взгляд...